Forex ilościowy analityk

Quants: The Rocket Scientists Of Wall Street Ponieważ finansowe papiery wartościowe stają się coraz bardziej złożone, popyt stale rośnie dla ludzi, którzy nie tylko rozumieją złożone modele matematyczne, które cenią te papiery wartościowe, ale potrafią je zwiększyć, aby generować zyski i zmniejszać ryzyko. Osoby te znane są jako analitycy ilościowi. lub po prostu kwanty. Ze względu na trudny charakter pracy - połączenie matematyki, finansów i umiejętności obsługi komputera - kwanty są bardzo potrzebne i mogą zarządzać bardzo wysokimi wynagrodzeniami. W tym artykule dowiesz się, co robią, gdzie pracują, ile zarabiają, jaka wiedza jest wymagana i czy może to być dla ciebie kariera. Co robią Analitycy ilościowi projektują i wdrażają złożone modele, które pozwalają firmom finansowym wyceniać i handlować papierami wartościowymi. Są zatrudnieni przede wszystkim przez banki inwestycyjne i fundusze hedgingowe. ale czasami także przez banki komercyjne. firmy ubezpieczeniowe i konsultacje zarządcze, oprócz oprogramowania finansowego i dostawców informacji. Quants, które działają bezpośrednio z traderami. dostarczanie im narzędzi do ustalania cen lub handlu, często określa się jako kwanty front office. W back office quants dokonają walidacji modeli, przeprowadzą badania i stworzą nowe strategie. W przypadku banków i firm ubezpieczeniowych praca koncentruje się bardziej na zarządzaniu ryzykiem niż na strategiach handlowych. Stanowiska front office są zazwyczaj bardziej stresujące i wymagające, ale są lepiej wynagradzane. Zapotrzebowanie na kwanty jest wysokie i wynika z wielu trendów: Gdzie pracują Pozycje analizy ilościowej znajdują się niemal wyłącznie w dużych centrach finansowych z operacjami handlowymi. W Stanach Zjednoczonych byłby to Nowy Jork i Chicago, a także obszary, w których skupiają się fundusze hedgingowe, takie jak Boston i Stamford. Po drugiej stronie Atlantyku dominuje Londyn, aw Azji wiele quantów pracuje w Hong Kongu, Singapurze, Tokio i Sydney, a także w innych regionalnych centrach finansowych. Pomimo dużej koncentracji w tych miastach, kwanty występują na całym świecie - w końcu wiele globalnych firm analizuje i handluje złożonymi papierami wartościowymi, tworząc popyt na słabe umiejętności i zdolności umysłowe. Ale problemem, z którym mierzy się w Houston czy San Francisco, jest to, że zmiana pracodawców najprawdopodobniej oznacza zmianę miast, podczas gdy liczba pracująca na Manhattanie powinna być w stanie przeprowadzić wywiad i znaleźć pracę w promieniu mili lub dwóch od poprzedniej. Co zarabiają Kompensacja w dziedzinie finansów jest zazwyczaj bardzo wysoka, a analiza ilościowa podąża za tym trendem. Nierzadko zdarza się znaleźć pozycje z wypłaconymi wynagrodzeniami w wysokości 250 000 lub więcej, a dzięki bonusom można uzyskać 500 000. Podobnie jak w przypadku większości karier, kluczem do wylądowania wysoko płatnych miejsc pracy jest życiorys pełen doświadczeń, w tym dobrze znanych pracodawców, a także poleganie zarówno na firmach rekrutujących, jak i na tworzeniu sieci kontaktów dla możliwości. Najwyżej opłacanymi pozycjami są fundusze hedgingowe lub inne firmy handlowe, a część rekompensaty jest uzależniona od zysków firmy, znanej również jako PampL (zysk i strata). Na drugim końcu skali płac, pozycja ilościowa na poziomie podstawowym może zarabiać tylko 125 000 lub 150 000, ale ten typ pozycji zapewnia szybką krzywą uczenia się i dużą przestrzeń dla przyszłego wzrostu zarówno odpowiedzialności, jak i wynagrodzenia. Ponadto, niektóre z niższych płatnych pozycji ilościowych są bardziej prawdopodobne przede wszystkim programistów kwantowych, co jest bardziej pozycją programistyczną, w której dana osoba nie musi posiadać tak dużej wiedzy z zakresu matematyki i finansów. Doskonały programista kwantowy mógłby z pewnością zarobić 250 000, ale to już prawie tyle, ile pakiet wynagrodzeń. Pomimo wysokiego poziomu wynagrodzeń, niektóre quanty narzekają, że są obywatelami drugiej kategorii na Wall Street i nie zarabiają wielomilionowych wynagrodzeń, które otrzymują najlepsi zarządzający funduszami inwestycyjnymi lub bankowcy inwestycyjni. Jak widać sukces finansowy jest zawsze względny. Co wiedzą o wiedzy finansowej Wiele finansowych papierów wartościowych, takich jak opcje i zamienne papiery wartościowe. są łatwe do zrozumienia koncepcyjnie, ale są bardzo trudne do precyzyjnego modelowania. Z powodu tej ukrytej złożoności najbardziej cenione w kwantach są umiejętności związane z matematyką i obliczeniami, a nie z finansami. Jest to zdolność quant do uporządkowania złożonego problemu, który czyni je cennymi, a nie ich specyficzną znajomością firmy lub rynku. Kwant powinien rozumieć następujące pojęcia matematyczne: Rachunek (w tym różniczkowy, całkowy i stochastyczny) Algebra liniowa i równania różniczkowe Prawdopodobieństwo i statystyka Kluczowe tematy finansowe obejmują: Kompetencje komputerowe Umiejętności oprogramowania mają również kluczowe znaczenie dla wydajności pracy. C jest zwykle używane w aplikacjach handlu o wysokiej częstotliwości, a analiza statystyczna w trybie offline byłaby wykonywana w Matlab, SAS, S-PLUSR lub podobnym pakiecie. Wiedza o cenach może być również osadzona w narzędziach transakcyjnych stworzonych w Javie. NET lub VBA. i często są zintegrowane z programem Excel. Techniki Monte Carlo są niezbędne. Edukacja i certyfikaty Większość firm szuka przynajmniej stopnia magistra lub doktoratu z przedmiotu ilościowego, takiego jak matematyka, ekonomia, finanse czy statystyka. Studia magisterskie w inżynierii finansowej lub Computational Finance są również skutecznymi punktami wejścia do kariery ilościowej. Zasadniczo sam MBA sam w sobie nie wystarcza do uzyskania pozycji kwantowej, chyba że kandydat ma również bardzo silne umiejętności matematyczne lub obliczeniowe, a także solidne doświadczenie w rzeczywistym świecie. Podczas gdy większość certyfikatów finansowych, takich jak CFA. prawdopodobnie nie przyniosłoby to wiele korzyści przyszłym powracającym kwantom, jednym z nich może być Certyfikat w Quantitative Finance. lub CQF. Ten sześciomiesięczny intensywny program może odbywać się w niepełnym wymiarze godzin w Nowym Jorku lub Londynie, lub poprzez globalne nauczanie na odległość. Właściwa kariera Oczywiście, odpowiednie rzeczy muszą być analitykami ilościowymi. Wymaga to zarówno zdolności intelektualnych do opanowania skomplikowanych i abstrakcyjnych dziedzin matematycznych, jak i chęci stawienia czoła wyzwaniom, które mogą wydawać się nie do pokonania, a wszystko pod znaczną presją. Jest to coś, do czego zdolne jest tylko kilka wybranych. Ale to też nie oznacza, że ​​każdy, kto ma zdolność bycia kwantem, powinien stać się jednym. Napotykane problemy finansowe są bardzo abstrakcyjne i wąskie - nie czytają sprawozdań rocznych. spotykać się z zarządem, odwiedzać operacje, rozmawiać z akcjonariuszami. itp. Większość czasu spędza na pracy z kodem komputerowym i liczbami na ekranie. Osoby o silnych umiejętnościach analitycznych są cenne w wielu różnych obszarach finansów, takich jak analiza ekonomiczna i finansowa. na przykład. Konieczność konkurowania z najlepszymi i najjaśniejszymi quantami każdego dnia może nie być najszybszą ścieżką w rankingu, szczególnie dla osób o szerszych umiejętnościach, zainteresowaniach i chęci zarządzania. Inną kwestią jest to, że wiele doktoratów, które pochodzą ze środowisk akademickich, zauważa, że ​​brakuje im środowiska badawczego. Zamiast być w stanie badać problem przez kilka miesięcy, rozwiązania należy znaleźć w ciągu kilku dni lub godzin. Zwykle uniemożliwia to dokonanie przełomu w terenie. Jednak sukces w analizie ilościowej wynika w dużej mierze z wiedzy, talentu, zasług i poświęcenia, a nie z umiejętności sprzedaży, networkingu lub gry politycznej, a osoby pracujące w terenie są tam, ponieważ mogą dobrze wykonywać swoją pracę. Wiele osób uważa, że ​​ten rodzaj środowiska jest wyjątkowo odświeżający. Analityk ilościowy (Forex) Limassol Quantitative Analyst Limassol Nasz klient, znana na całym świecie firma Forex z siedzibą w Cysec, stara się pozyskać doświadczonego analityka ilościowego do swoich biur w Limassol. Wybrany kandydat musiał w przeszłości zajmować równorzędne stanowisko. Utrzymuj i modyfikuj wszystkie modele analityczne w użyciu. Zdefiniuj lub polecaj specyfikacje modelu lub metody gromadzenia danych. Identyfikuj, analizuj i monitoruj EA, które mają zostać włączone do biblioteki EA. Opracuj lub zastosuj niezależne modele lub narzędzia, które pomogą zweryfikować wyniki systemów analitycznych. Sporządzenie pisemnych podsumowań wyników badań. Interpretuj wyniki procedur analitycznych. Napisz dokumentację wymagań dla twórców oprogramowania. Identyfikowanie, śledzenie lub utrzymywanie metryk dla operacji systemu handlu. Zbadaj nowe produkty lub analizy, aby określić ich użyteczność. Zapewnić aplikacyjne lub analityczne wsparcie badaczom lub handlowcom w kwestiach takich jak wyceny lub dane. Współpracuj przy opracowywaniu lub testowaniu nowego oprogramowania analitycznego, aby zapewnić zgodność z wymaganiami użytkownika, specyfikacjami lub zakresem. Opracuj podstawowe funkcje analityczne lub biblioteki modeli, korzystając z zaawansowanych technik statystycznych, ilościowych lub ekonometrycznych. Nawiązuj kontakt z innymi inżynierami finansowymi lub analitykami, aby zrozumieć strategie handlowe, dynamikę rynku lub wydajność systemu transakcyjnego, aby poinformować o rozwoju technik ilościowych. Współpracuj z zespołami zajmującymi się rozwojem produktów w celu badania, modelowania, sprawdzania poprawności lub wdrażania ilościowych rozwiązań strukturalnych na nowych lub rozszerzonych rynkach. Badanie lub rozwijanie narzędzi analitycznych w celu rozwiązania problemów takich jak konstrukcja lub optymalizacja portfela, pomiar wydajności, atrybucja, pomiar zysków i strat lub modele wyceny. Zastosuj techniki matematyczne lub statystyczne w celu rozwiązania praktycznych problemów dotyczących finansów, takich jak obrót papierami wartościowymi, zarządzanie ryzykiem lub regulacja rynku finansowego. Nasz klient oferuje wyjątkowo konkurencyjny pakiet świadczeń dla osób pobierających wynagrodzenie. Poszukiwanie pracy Analiza ilościowa Tak Rozumiem podstawową koncepcję. Nie potrafię tego wyjaśnić, bo byłoby błędem powiedzieć ci tylko podstawową teorię. Jest w nim dużo materiału. Po prostu google, a znajdziesz dobre źródła. Też wpadłem na ten pomysł kilka dni temu. Zebrałem dane, teraz poprosiłem kilku ekspertów, aby nad nim pracowali. Moja sugestia albo wystarczy przeczytać o tym lub zatrudnić kogoś, kto to rozumie. Nie, jak mi powiedziano, nie grają dzieci. Dzięki, przyjacielu. Czy to dotyczy stochastycznego? Dołączył do grudnia 2008 Status: Technicznie fundamentalne 228 Posty Kiedy zacząłem robić analizę ilościową na parach walutowych, stwierdziłem, że jest to bardzo trudne. Używałem normalnego procesu i pomysłów Modelowania stałego dochodu i próbowałem generować symulacje Monte-Carlo, ale nie udało mi się to przez długi czas. Przyczyn tego są różne, z jednej strony są one bardzo niestabilne, a zakres codziennych ruchów w parach walutowych może być ogromny. Innym jest to, że płynność zmienia się przez cały dzień. Jeśli spróbujesz, będziesz musiał wziąć pod uwagę dużą liczbę zmiennych, aby uzyskać coś istotnego. Następnie moi przyjaciele zasugerowali kilka pomysłów na oparcie moich badań na kierunkowym ruchu par i ich przewidywalności. Nie mogę powiedzieć, że to działa, ale na zasadzie makra może pomóc ci wybrać lepszą parę walutową dla metody handlu. Na przykład obecnie handluję tylko USDJPY, ponieważ uznałem, że jest to najlepsza para dla mojej metody i działa bardzo dobrze dla mnie. Nie miałem formalnego wykształcenia w tym zakresie, ale jeśli masz jakąś wiedzę, chciałbym tylko ostrzec cię, że w inny sposób (i jest to dla mnie trudne) analizować ilościowo na rynku Forex niż na innych rynkach. Spróbuj zastosować inne podejście niż zwykłe konwergentne przenoszenie. GL Jedynym sposobem na osiągnięcie mądrzejszego jest granie mądrzejszego przeciwnika. Dołączył do grudnia 2008 Status: Technicznie fundamentalne 228 Posty Hey Constin zamieścił tutaj swoje pomysły, jeśli zamierzasz. Mam nadzieję, że cię nie przestraszyłem. Jedynym sposobem na osiągnięcie mądrzejszego jest granie mądrzejszego przeciwnika. Dołączył do lip 2008 Status: Członek 750 Postów Hey Constin zamieścił tutaj swoje pomysły, jeśli zamierzasz. mam nadzieję, że cię nie przestraszyłem Nie, nie przestraszyłeś mnie. Dzięki. Znalazłem pewną definicję analizy ilościowej: quotQuantitative analyst. w finansach ktoś, kto stosuje matematykę, między innymi rachunek stochastyczny, aby sfinansować kwantową en. wikipedia. orgwikiQuantitativeanalysis