Idealne średnie ruchome na Day Trading (AAPL) Day traderzy potrzebują ciągłej informacji zwrotnej na temat krótkoterminowych akcji cenowych, aby podejmować błyskawiczne decyzje o kupnie i sprzedaży. Bieżące sztabki owinięte w wiele średnich kroczących służą do tego celu, umożliwiając szybką analizę, która uwydatnia bieżące zagrożenia, a także najkorzystniejsze wejścia i wyjścia. Te średnie pracują również jako filtry makr, mówiąc ostrożnemu handlowcowi, że najlepiej jest odstawić na bok i czekać na bardziej korzystne warunki. Wybór właściwych średnich kroczących dodaje niezawodność do wszystkich opartych na technice strategii dnia handlowego. podczas gdy złe lub źle ustawione ustawienia podważają opłacalne podejście. W większości przypadków identyczne ustawienia będą działać we wszystkich krótkoterminowych ramach czasowych. pozwalając przedsiębiorcy na dokonanie niezbędnych korekt poprzez samą długość wykresów. (Zobacz także: Najważniejsze średnie ruchome dla inwestorów.) Biorąc pod uwagę tę jednolitość, identyczny zestaw średnich kroczących będzie działał na techniki skalpowania, jak również na zakup rano i sprzedaż po południu. Inwestor reaguje na różne okresy przetrzymywania, wykorzystując samą długość wykresów, przy użyciu skalerów skupiających się na wykresach jednominutowych, podczas gdy handlowcy tradycyjni analizują wykresy 5-minutowe i 15-minutowe. Proces ten rozciąga się nawet na blokadę overnight, dzięki czemu traderzy swingowi mogą wykorzystywać średnie wartości na 60-minutowym wykresie. 5-8-13 Średnie kroczące Połączenie prostych średnich kroczących z zakresu 5-, 8- i 13-barowego (SMA) oferuje idealne dopasowanie do strategii dnia handlowego. Są to nastawione przez Fibonacciego ustawienia, które wytrzymują próbę czasu, ale umiejętności interpretacyjne są wymagane, aby odpowiednio korzystać z ustawień. Jest to proces wizualny, badający względne zależności między średnią ruchomą a ceną, a także nachylenia MA, które odzwierciedlają subtelne przesunięcia w krótkim czasie. Wzrosty w obserwowanych momentach oferują możliwości kupowania dla dziennych inwestorów, a jednocześnie zmniejszają terminowe sygnały wyjścia. Zmniejszenia, które powodują bessy na średnich obrotach w wielu przedziałach czasowych, oferują krótkie okazje, a rentowna sprzedaż jest pokryta, gdy średnie ruchome zaczynają się zwiększać. Proces ten identyfikuje również rynki boczne, nakazując jednemu traderowi, aby odstąpił na bok, gdy trendy śróddzienne są słabe, a możliwości są ograniczone. Dwa przykłady handlu za pomocą 5-8-13 w długim handlu Apple (AAPL) buduje wzorzec bazowy powyżej 105 (A) na wykresie 5-minutowym i rozkłada się w krótkim czasie w godzinach obiadowych (B). 5-, 8- i 13-słupkowe SMA wskazują na wyższy poziom gruntu, podczas gdy odległość pomiędzy ruchomymi średnimi wzrasta, sygnalizując wzrost prędkości rajdu. Cena przesuwa się w górę na średnie ruchome, wyprzedzając skok o 1,40 punktu, który zapewnia dobre zyski z dnia handlowego. Rajd zatrzymuje się po godzinie 12.00. obniżając cenę do 8-barowej SMA (C), podczas gdy 5-barowa SMA wycofuje się i znajduje wsparcie na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym pchnięciem rajdu. Agresywni handlowcy na dzień mogą czerpać zyski, gdy cena przecina 5-barowy SMA lub czekać na średnie ruchy, aby spłaszczyć i przewrócić (E), co zrobili w sesji popołudniowej. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia. Wykorzystanie 5-8-13 w krótkiej wyprzedaży AAPL konsoliduje się w pobliżu 109 na koniec sesji (A), a kleszcze spadają następnego ranka (B). 5-, 8- i 13-barowe SMA wskazują na niższe podłoże, podczas gdy odległość między ruchomymi średnimi wzrasta, sygnalizując rosnący rozpęd. Cena przechodzi w niedźwiedzie wyrównanie na dolnej części średnich ruchomych, przed 3-punktowym wahaniem, które zapewnia dobre zyski z krótkiej sprzedaży. Wyprzedaż zatrzymuje się w połowie dnia rano, podnosząc cenę do SMA (C) o wartości 13 barów, podczas gdy 5-barowa SMA odbija się, aż napotka opór na tym samym poziomie (D), przed ostatecznym ciągiem wyprzedaży. Agresywni handlowcy na dzień mogą uzyskać krótkie zyski ze sprzedaży, a cena podnosi się powyżej 5-barowej SMA lub czekać, aż średnie ruchome spłaszczą się i skręcą wyżej (E), co zrobili w środku popołudnia. Oba poziomy cen oferują korzystne wyjścia ze sprzedaży krótkiej sprzedaży. Sygnały do odstąpienia na bok Współzależności między ceną a średnią kroczącą również sygnalizują okresy niekorzystnych kosztów-okazji, kiedy kapitał spekulacyjny powinien zostać zachowany. Bezwentylatorowe rynki i okresy dużej zmienności wymuszą 5-, 8- i 13-słupkowe SMA na wielkogabarytowych biczach. z orientacją poziomą i częstymi crossoverami, mówiącymi spostrzegawczym handlarzom, aby usiedli na swoich rękach. Zakresy handlowe rozwijają się na niestabilnych rynkach i kurczą się na rynkach bez trendów. W obu przypadkach średnie ruchome będą wykazywać podobne cechy, które zalecają ostrożność w stosunku do pozycji dziennych. Te atrybuty obronne powinny być przypisane do pamięci i wykorzystane jako nadrzędny filtr dla strategii krótkoterminowych, ponieważ mają one nietypowy wpływ na rachunek zysków i strat. AAPL rzuca się i tka po sesji popołudniowej w wzburzonym i lotnym wzorze, z ceną biczowania tam iz powrotem w zakresie 1-punktowym. 5-, 8- i 13-barowe SMA pokazują podobne baty, z wieloma zwrotami, ale niewielkim wyrównaniem pomiędzy ruchomymi średnimi. Te wysokie poziomy hałasu ostrzegają obserwującego dzień handlowca, by podniósł stawkę i przejdzie do kolejnego zabezpieczenia. Dna 5, 8 i 13 bar prostych średnich kroczących oferują idealne dane wejściowe dla handlowców dni poszukujących szybkich zysków na długich i krótkich bokach. Średnie ruchome sprawdzają się również w przypadku filtrów, informując szybko działających graczy na rynku, gdy ryzyko jest zbyt wysokie w przypadku wpisów intraday. (Zobacz także: Dopasowywanie strategii do ruchomych średnich nachyleń.) Najlepsza strategia średniej ruchomej w handlu śróddziennym Większość inwestorów poinstruuje cię, aby wymieniać podstawowe średniej ruchomej, a korzyści spadną z nieba. Rzeczywiście, szokująco nie jest to dokładne. Często czasy akcji zmieniają się powyżej lub poniżej średniej ruchomej, aby po prostu postępować w zasadniczym kierunku. To porzuci cię po złej stronie biznesu i na twoich pozycjach. Poniżej przedstawiono kilka podejść do zysku wymieniającego SMA. Prosta średnia ruchoma jest prawdopodobnie jedną z najbardziej podstawowych form analizy technicznej. Nawet hard core faceci będą mieli coś do powiedzenia na temat wskaźnika. Przedsiębiorca musi być ostrożny, ponieważ istnieje nieograniczona liczba średnich, z których możesz korzystać, a następnie rzucasz wiele ram czasowych w miks i masz naprawdę brudny wykres. Zwróć uwagę, że w magazynie był wybuch na otwartym i zamkniętym w pobliżu wysokości świecznika. Handlarz breakoutów wykorzysta to jako szansę na wskoczenie do pociągu i dostrzeże ich zatrzymanie pod niskim otwarciem świecy. W tej chwili możesz wykorzystać średnią ruchomą do oceny jakości obecnego wzoru. Na tej ilustracji konspektu wykorzystujemy 10-letnią prostą średnią ruchomą. Czy dostrzegasz, jak kontur zaczyna się obracać, a normalne zaczyna się wygładzać. Kupiec przełomowy musiałby trzymać się z daleka od tego rodzaju ruchu, ponieważ gotówka na tej ilustracji rozwija się wraz ze wzrostem kosztów. Jeszcze raz, jeśli w jakiś sposób zdarzyło ci się zaoferować przejście przez normalne, może to działać jako reguła rzadziej niezawodna, jednak w dłuższej perspektywie skończysz tracić gotówkę po rozważeniu prowizji. W przypadku, gdy mi nie ufasz, spróbuj po prostu kupić i zaoferować w związku z tym, jak zarys wartości wykracza poza zwykły normalny ruch. Miejcie na uwadze, że gdyby tylko było tak proste, każdy kupiec na planecie czerpałby korzyści z rąk zaciskających się. Pozwala spojrzeć na prostą średnią ruchomą i główny trend. Lubię to nazywać świętym ustawieniem Graala. To jest konfiguracja, którą zobaczysz w książkach i seminariach. Po prostu kupuj po przełamaniu i sprzedawaj, gdy akcje będą spadać poniżej ceny akcji. Poniżej znajduje się wykres śróddzienny Sina Corporation (SINA) od 24 czerwca 2017 r. Spójrz, jak wykres cen pozostaje czysty powyżej 20-okresowej prostej średniej kroczącej. Czyż nie jest to piękna karta, którą kupujesz na otwartej przestrzeni w wieku 80 lat i sprzedajesz na zamknięciu przy 92. Szybki zysk w jeden dzień, a ty nie musiałaś podnosić palca. Mózg to zabawna rzecz. Pamiętam, że widziałem taki wykres, kiedy zacząłem handlować, a potem kupiłem zestaw, który pasował do porannej aktywności. Szukałbym tego samego rodzaju akcji o objętości i cenie, ale później zostałem uderzony w twarz przez rzeczywistość, gdy moja gra również nie była trendy. Jest to prawdziwe wyzwanie w handlu, to, co działa dobrze na jednym wykresie, nie będzie działać dobrze z drugiej strony. Pamiętaj, że 20-SMA działało dobrze w tym przykładzie, ale nie możesz zbudować systemu zarabiania pieniędzy z jednej gry. The Best Signal Forex Zysk 200 Do 1500 miesięcznie gtgtgt Bezpieczna przyszłość ForexMoving Średnia strategia Crossover Na tej stronie Chciałbym przeprowadzić porównanie kilku ruchomych średnich systemów crossover. Jeden używa dwóch prostych średnich ruchomych (smas), a drugi używa trzech smas. Czy myślałeś kiedyś o używaniu dualnego systemu średniej ruchomej do handlu? Jeśli rozważasz zastosowanie podwójnych średnich ruchów zwrotnych zarówno do transakcji wejścia, jak i wyjścia, możesz rozważyć testowanie potrójnego systemu MA. Porównaj je z innymi zasobami lub innymi instrumentami handlowymi, a także z różnymi okresami lub ramami czasowymi. Testuj różne okresy średniej ruchomej, ale uważaj, aby nie polegać na zoptymalizowanych lub dopasowanych do krzywych wyników. Ale ponieważ niektórzy z moich gości nie wiedzą, co to jest, najpierw omówmy podstawy. CO SZYBKIEGO PRZECIĘCIA CROSSOVER Obraz po prawej jest przykładem podwójnej średniej ruchomej zwrotnicy. które zainicjowałyby sygnał kupna (zwyżkowy crossover). Szybsza średnia ruchoma (8 sma - niebieski) przekracza średnią wolniejszą (13 sma - żółta). Zauważ, że sygnał nie jest potwierdzony aż do zamknięcia paska. Oznacza to, że faktyczny wpis (w obrocie na żywo) byłby gdzieś w następnym pasku. Najprawdopodobniej w pobliżu otwartego baru. Jeśli jeszcze nie wykonałeś żadnych testów historycznych, ten prosty system będzie prawdopodobnie jednym z pierwszych testów, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programistycznych. W każdym razie, jeśli pójdziesz tą ścieżką, odkryjesz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu, to miejsce, w którym oprogramowanie do testowania wstecznego (w zależności od ustawienia) umieszcza symulowane transakcje. Co jest uzasadnione, ponieważ jeśli faktycznie handlowałeś za pomocą automatycznego oprogramowania transakcyjnego. jest to bliskie zbliżenie miejsca, w którym odbędzie się twój handel. Przy typowym systemie "stop-reverse" długie wejście nie zostanie zakończone, dopóki niebieski, szybszy MA nie przekroczył żółtego, wolniejszego MA. Ten niewierny crossover nie tylko kończy handel, ale także inicjuje krótki handel w przeciwnym kierunku. Tak więc, przy systemach z podwójnie ruchomymi przeciętnymi crossoverami, trader zawsze zajmuje się handlem, długim lub krótkim. Przyjrzyjmy się przykładowi intraday w ciągu jednego dnia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Użyj dobrze 5-minutowego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchomymi średnimi dla pierwszego przykładu: Fast (8 sma - green) i Slow (13 sma - yellow). Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie każdej średniej ruchomej strategii crossovera. Pierwsza długa wymiana po godzinie 11:00 idzie bardzo dobrze i faktycznie trafia w dobry wpis zwrotny. Wyjście o 12:45 jest opłacalne. Ale chcę, żebyś zauważył, że jest to niepewna akcja cenowa między 12:00 a 3:00. To właśnie tam podwójne systemy MA mogą naprawdę zmiażdżyć twoje zyski. IZ tylko raz po raz wymieniają trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowując zyski z pierwszej transakcji. Jeśli ktoś handlował tą metodą w tym dniu, na szczęście zobaczyłby jeszcze jeden przyzwoity zwycięski handel o 2:30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana podczas pierwszej transakcji i ostatniej transakcji. Podczas gdy ruchome średnie crossovery zawodzą podczas żmudnej akcji cenowej, działają one bardzo dobrze podczas trendów cenowych. Jeśli wykonujesz backtest tych prostych systemów zatrzymania i cofania oraz sprawdzasz, który z nich daje zysk, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana jest mniejsza niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny przegrany. To dlatego, że średnia ruchoma systemy crossover są zasadniczo systemami handlu trendami. A systemy handlu trendami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego odsetka zwycięzców i dobry stosunek ave. win do ave. loss. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. POTRÓJNE PRZESUWANIE PRZECIĘTNEGO CROSSOVER Do tej pory dyskusja skupiała się wokół systemu typu "stop reverse", w którym sygnał do wyjścia, również wywoływał transakcję w przeciwnym kierunku. Ale jeśli wprowadzimy do systemu trzecią średnią ruchomą, może nastąpić okres neutralności. Innymi słowy, nie ma handlu - jesteś w gotówce. W tym przykładzie wykorzystano 3-minutowy wykres i trzy proste średnie ruchome: 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste. Jeśli powolna linia (50 sma) rośnie, a szybka linia (4 sma) przekracza linię środkową (10 sma), jest sygnał kupna. Sygnał wyjściowy pojawia się, gdy szybka linia przecina się poniżej środkowej linii. Zasady są przeciwne do krótkich wpisów. Łatwo zauważyć, że ten system jest podobny do odbierania transakcji z trendu o wyższych ramach czasowych. Alternatywą dla tego systemu byłoby przyjmowanie tylko długich zapisów, gdy średnie i szybkie średnie ruchome znajdują się powyżej wolnego sma. Miej świadomość, że gdy zajmujesz się trzema stopniami swobody (3 zmiennymi), a nie dwoma, jak w powyższym przykładzie, czynisz system bardziej złożonym i dlatego tworzysz wiele więcej możliwych kombinacji do przetestowania. Oczywiście oprogramowanie do testowania wstecznego sprawia, że jest to bardzo proste, ale pamiętaj, że dodanie filtrów i złożoności nie zawsze tworzy lepszy system. Często prostszy system może być bardziej odporny podczas testów. Przykład znajduje się poniżej. Jeśli interesują Cię średnie ruchome, możesz również zapoznać się z moją stroną na temat używania średnich ruchomych jako końcowego zatrzymania.
No comments:
Post a Comment