Bollinger band stochastics strategy

Tales From The Rowches: Prosty wykres strategii Bollinger Band według StockCharts Rysunek 1 pokazuje, że Intel przełamuje dolny pas Bollingera i zamyka się pod nim 22 grudnia. Stanowiło to wyraźny sygnał, że akcje były na wyprzedanym terytorium. Nasza prosta strategia Bollinger Band wymaga zamknięcia poniżej niższego pasma, a następnie natychmiastowego zakupu następnego dnia. Następnego dnia handlowego nie było aż do 26 grudnia, to jest czas, kiedy handlowcy mieliby wejść na swoje pozycje. Okazało się, że jest to doskonały handel. 26 grudnia był ostatnim razem, gdy Intel wymieniłby dolne pasmo. Od tego dnia Intel wzniósł się daleko poza górny pasmo Bollingera. Jest to podręcznikowy przykład tego, czego szuka strategia. Podczas gdy ruch cenowy nie był znaczący, przykład ten służy podkreśleniu warunków, na które strategia chce czerpać zyski. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz Profitowanie od wyciskania.) Przykład 2: New York Stock Exchange (NYX) Kolejny przykład udanej próby wykorzystania tej strategii znajduje się na wykresie nowojorskiej giełdy, kiedy złamał niższy bollinger band na 12 czerwca 2006. Wykres z StockCharts NYX wyraźnie znalazł się na wyprzedanym terytorium. Zgodnie ze strategią handlowcy techniczni wprowadzili swoje zamówienia kupna dla NYX w dniu 13 czerwca. NYX zamknęło się poniżej dolnego pasma Bollinger na drugi dzień, co mogło spowodować pewne obawy wśród uczestników rynku, ale był to ostatni raz, kiedy zamknęło się ono poniżej dolny pas przez pozostałą część miesiąca. To idealny scenariusz, który strategia chce uchwycić. Na wykresie 2 presja sprzedażowa była ekstremalna i chociaż zespoły Bollingera dostosowują się do tego, 12 czerwca jest najcięższą sprzedażą. Otwarcie pozycji w dniu 13 czerwca pozwoliło inwestorom na wejście tuż przed zmianą. Przykład 3: Yahoo Inc. (YHOO) W innym przykładzie Yahoo złamało dolny pas 20 grudnia 2006 roku. Strategia wymagała natychmiastowego zakupu akcji w następnym dniu handlowym. Wykres według StockCharts Podobnie jak w poprzednim przykładzie, wciąż była presja na sprzedaż akcji. Podczas gdy wszyscy inni sprzedawali, strategia wymaga kupna. Przerwa dolnego pasma Bollingera sygnalizowała stan wyprzedania. Okazało się to poprawne, ponieważ Yahoo wkrótce się odwróciło. 26 grudnia Yahoo ponownie przetestowało niższe pasmo, ale nie zamknęło się poniżej. To byłby ostatni raz, kiedy Yahoo testował niższy zespół, gdy szedł w górę w kierunku górnego pasma. Zwalczanie zespołu w dół Jak wszyscy wiemy, każda strategia ma swoje wady, a ta z pewnością nie jest wyjątkiem. W poniższych przykładach dobrze zademonstruj ograniczenia tej strategii i co może się zdarzyć, gdy wszystko nie będzie działać zgodnie z planem. Kiedy strategia jest niepoprawna, zespoły wciąż są uszkodzone, a zobaczysz, że cena nadal spada, gdy zespół jedzie w dół. Niestety, cena nie odbija się tak szybko, co może spowodować znaczące straty. W dłuższej perspektywie strategia jest często poprawna, ale większość inwestorów nie będzie w stanie wytrzymać spadków, które mogą wystąpić przed korektą. Przykład 4: International Business Machines (IBM) Na przykład, IBM zamknął się poniżej dolnego Bollinger Band w dniu 26 lutego 2007 roku. Presja sprzedażowa była wyraźnie na wyprzedającym terytorium. Strategia wezwała do kupna akcji w następnym dniu handlowym. Podobnie jak w poprzednich przykładach, następny dzień handlowy był z dnia na dzień nieco dziwny, ponieważ presja sprzedażowa spowodowała znaczne spadki zapasów. Sprzedaż kontynuowana była znacznie po zakończeniu zakupu akcji, a zapasy utrzymywały się poniżej niższego pasma przez kolejne cztery dni sesyjne. W końcu, 5 marca, presja sprzedażowa się skończyła, a akcje odwróciły się i ruszyły w kierunku środkowego pasma. Niestety, do tego czasu obrażenia zostały wykonane. Wykres według StockCharts Przykład 5: Apple Computer Inc. (AAPL) W innym przykładzie Apple zamknęło się poniżej dolnych pasm Bollingera w dniu 21 grudnia 2006 roku. Wykres według StockCharts Strategia wzywa do kupowania akcji Apple 22 grudnia. Następnego dnia akcje zrobiły krok w dół. Presja sprzedażowa kontynuowała zapasy w miejscu, w którym osiągnęła najniższy poziom w ciągu dnia wynoszący 76,77 (więcej niż 6 poniżej pozycji) po zaledwie dwóch dniach od momentu, w którym pozycja została wprowadzona. Ostatecznie, stan wyprzedaży został poprawiony w dniu 27 grudnia, ale dla większości przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie wytrzymać krótkoterminowej wypłaty wynoszącej 6 w ciągu dwóch dni, korekta ta była niewielka. Jest tak w przypadku, gdy sprzedaż była kontynuowana w obliczu wyraźnego wyprzedania terytorium. Podczas wyprzedaży nie było sposobu, aby wiedzieć, kiedy to się skończy. Czego się nauczyliśmy Strategia była poprawna w używaniu niższego pasma Bollingera, aby uwypuklić nadspodziewane warunki rynkowe. Warunki te zostały szybko skorygowane, gdy zapasy ruszyły w kierunku środkowego pasma Bollingera. Są jednak chwile, kiedy strategia jest prawidłowa, ale presja na sprzedaż trwa. W tych warunkach nie wiadomo, kiedy skończy się presja sprzedażowa. W związku z tym konieczna jest ochrona po podjęciu decyzji o zakupie. W przykładzie z NYX, stado wzbiło się niezrażone po tym, jak po raz drugi zamknęło się poniżej dolnego pasma Bollingera. Strategia prawidłowo wprowadziła nas w ten handel. Zarówno Apple jak i IBM były inne, ponieważ nie złamały niższego pasma i nie odbiły się. Zamiast tego ulegli dalszej presji sprzedażowej i zjechali w dolnym pasie. Często może to być bardzo kosztowne. W końcu zarówno Apple, jak i IBM się odwróciły, co udowodniło, że strategia jest prawidłowa. Najlepszą strategią, która ochroni nas przed handlem, który będzie nadal jeździć po dolnym paśmie, będzie stosowanie zleceń stop-loss. Badając te transakcje, stało się jasne, że pięciopunktowy przystanek uwolniłby cię od złych transakcji, ale nadal nie wywaliłby cię z tych, które działały. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zamówienie Stop-Loss - upewnij się, że go używasz.) Podsumowanie Kupowanie na przełomie dolnego Bollinger Band to prosta strategia, która często działa. W każdym scenariuszu przerwa dolnego pasma miała miejsce na wyprzedaży. Czas transakcji wydaje się być największym problemem. Zapasy, które łamią dolną grupę Bollinger Band i wchodzą w obszar wyprzedaży, napotykają na dużą presję sprzedażową. Ta presja sprzedażowa jest zwykle szybko korygowana. Kiedy ta presja nie zostanie skorygowana, zapasy nadal będą się rozwijać i nadal będą wyprzedawane. Aby skutecznie korzystać z tej strategii, należy opracować dobrą strategię wyjścia. Zlecenia Stop-loss to najlepszy sposób, aby uchronić Cię przed akcjami, które będą kontynuować jazdę po niższym paśmie i tworzyć nowe minimalne wartości. Każdy konkretny rynek ma specjalnie zaprojektowane strategie inwestycyjne. Podczas tworzenia systemu transakcyjnego inwestor skonfiguruje odpowiednio ustawienia (wykres czasowy, wskaźnik itp.) Systemu handlu, który jest najbardziej odpowiedni na rynku. Sugeruje to, że każdy system transakcyjny ma odpowiednie ustawienia domyślne dla tego konkretnego rynku, a jeśli system transakcyjny będzie sprzedawany na różnych rynkach, wówczas te ustawienia zostaną odpowiednio dostosowane. Stosowanie teorii za pomocą Bollinger Band i Stochastic Jak już podkreśliliśmy we wspomnianym wyżej działaniu, najlepszym wskaźnikiem jest akcja cenowa, a także potrzeba określenia, które ramy czasowe i ustawienia wskaźnika w większości dostosowują się i identyfikują z naszym systemem transakcyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, musimy mieć idealną kombinację tych trzech elementów, aby uzyskać najlepszy możliwy rezultat. Dynamikę prędkości i ceny identyfikuje się za pomocą wskaźnika Stochastic i uzyskuje się możliwy trend cenowy wraz z pasmem Bollingera, który automatycznie wykrywa pomiar zmienności. Przejdę przez kilka ilustracji poniżej, jednak wygrałem, ujawniając moją tajną formułę. Należy pamiętać, że istnieją liczne kombinacje, z których niektóre działają najskuteczniej w określonych ramach czasowych, ustawień wskaźnika i określonych zabezpieczeń. Interpretacja ndash Ustawienia handlu Bull i Bear Odkryto, że sprzedaż przerw wyższego Bollinger Band jest sposobem na wykorzystanie warunków wykupienia. Zazwyczaj, gdy wyższy zespół zostanie przerwany z powodu dużego zakupu, cena zabezpieczenia powróci poniżej wyższego pasma i ruszy w kierunku środkowego pasma. Oparłem swoją strategię na tej teorii, ale użyję wskaźnika Stochastic jako linii aktywującej, aby potwierdzić moją konfigurację handlową. Interpretacja: Jeśli akcja cenowa (byczy świecznik) zamyka się powyżej górnego pasma Bollingera, który uważam za pierwszy sygnał, możemy następnie ruszyć w kierunku oscylatora Stochastycznego i poczekać, aż przełamie poziom 80 do spadku. Po wystąpieniu przerwy można podjąć krótką pozycję, z potencjalnym ruchem w kierunku środkowego pasma Bollingera. Jednocześnie umieszczamy naszą stop loss nad cieniem świecy, która zamyka się nad górną wstęgą Bollingera. Po wycofaniu 75 procent zysku, stop loss można dostosować do rentowności (w przypadku, gdy cena obraca się przeciwko inwestorowi). Gdy cena zaczyna odrywać się od środkowego pasma Bollingera, a cena przeniknęła do dolnego pasma Bollingera, pozostały zysk może zostać wycofany. Z powyższego przykładu stwierdziliśmy, że cena bliska ma ogromne znaczenie podczas pracy z zespołami Bollingera. W sytuacji odwrotnej przewidujemy, że świeca niedźwiedzi zamknie się poniżej dolnego pasma Bollingera. Następnie, gdy Stochastic przekroczy poziom 20, można wprowadzić pozycję długą, z potencjalnym ruchem w kierunku środkowego pasma Bollingera, który jest uważany za pierwszy cel. W związku z tym mamy dwie opcje, aby zamknąć wszystkie pozycje lub wycofać 75-procentowy zysk. Jeśli wybrana jest druga opcja, strata stop musi zostać ustawiona, aby przerwać, gdy cena zacznie odrywać się od środkowego pasma Bollingera. Pozostała pozycja powinna zostać zamknięta, gdy cena osiągnie dolny próg Bollingera. W pierwszym przykładzie poniżej (ryc. 2), letrsquos zakładają, że wchodziliśmy na rynek długo po 1.2550, kiedy cena ewidentnie zamknięta poniżej dolnego pasma Bollingera i Stochastycznego opuściła poziom 20. Po tej akcji cena zaczęła rosnąć i osiągnęła środkowy Bollinger Band wokół 1,2630, nasz pierwszy cel, po trzech pozytywnych świecach. Co więcej, cena nadal rosła w górę i sięgnęła górnego pasma Bollingera po sześciu świecach. W drugim przykładzie (rysunek 2) cenę udało się zamknąć poniżej dolnego pasma Bollingera i nieco poniżej regionu 1.2400. W konsekwencji potwierdzenie pochodzi od oscylatora Stochastycznego, który przekroczył poziom 20, dzięki czemu można wprowadzić pozycję długą. Po tym ustawieniu, cena gwałtownie wzrosła tworząc cztery kolejne zwycięskie świece i dotarła do pierwszego celu (środkowy pasmo Bollingera). Po zablokowaniu 75 procent zysków, strata na stopie powinna zostać dostosowana do rentowności w przypadku, gdy cena przenosi się na inwestora. Następnie nastąpiła redukcja cen po przetestowaniu środkowego pasma Bollingera, nie zrywając się poniżej najniższego cienia pierwszej świecy, tej, która była zamknięta poza dolnym pasmem Bollingera. Zamiast tego, ruszył ponownie w górę i po jedenastu świecach udało mu się dotrzeć do drugiego celu, spotykając górny zespół Bollingera. Wnioski Jak już omówiłem, Bollinger Band nie powinien być stosowany jako wskaźnik generujący sygnał, ale raczej w połączeniu z alternatywnym wskaźnikiem, w którym okazuje się być niezwykle pomocny. Dlatego wolę używać Bollinger Band i Stochastic wspólnie, aby generować możliwe sygnały kupna i sprzedaży, a także identyfikować obszary wykupienia lub wyprzedania. Ponadto należy podkreślić, że najistotniejszą techniką handlową jest akcja cenowa, która pozwala mi czytać rynek i podejmować świadome decyzje handlowe w oparciu o rzeczywisty ruch cenowy, zamiast polegać na pojedynczym wskaźniku. Istnieje wiele technik strategicznych Bollinger Band i Stochastic, z których niektóre działają w krótkiej perspektywie, inne w perspektywie długoterminowej, ale nigdy nie są długotrwałe. Efthivoulos Grigoriou Szef Global Research and Analysis jfdbrokersBollinger Band and Stochastic Trading System Thu, 07282017 - 12:47 IndicatorForex Zespoły Bollingera mogą być używane razem z Oscylatorem Stochastycznym do generowania bardzo interesujących sygnałów, które są bardzo dokładne. Za pomocą dwóch wskaźników potwierdzających wpisy handlowe możemy uzyskać bardzo wysoką stawkę wygranej. Sposobem na wymianę tego systemu jest wykorzystanie dolnego pasma banduppera do określenia lokalizacji ceny. Kiedy cena zbliża się do dolnego pasma, jest to znak, że cena zbliża się do poziomu wsparcia i prawdopodobnie wzrośnie. Kiedy cena zbliża się do górnego pasa, jest blisko poziomu oporu i dlatego powinna spadać. Zasady handlu Długi handel Kiedy cena dotyka dolnego pasma, a indeks stochastyczny przekracza linię sygnału w górę. Transakcja krótka Kiedy cena dotknie górnego pasa, a indeks stochastyczny przekroczy linię sygnału w dół. Silniejszy długi sygnał Kiedy cena dotknie środkowego pasma, środkowe pasmo rośnie. Stochastyczny indeks przecina linię sygnału w górę. Mocniejszy krótki sygnał Kiedy cena dotknie środkowego pasma, środkowe pasmo zwęża się w dół Indeks Stochastyczny przecina linię sygnału w dół. Zaletą mocniejszego sygnału jest to, że cena odbija się od środkowego pasma (czyli 20-SMA), a to jest silny sygnał zniesienia. Wprowadzimy ten znak, nawet jeśli cena nie dotknie środkowego pasma lub po prostu się zbliży, a następnie odbije z powrotem w przeciwnym kierunku. Potęga systemu polega na tym, że wchodzi on zarówno w sygnały trendów, jak i zakresy, więc nawet jeśli trend się zatrzyma, nadal można wejść do handlu i generować zyski z rynków. Pierwsze dwa sygnały dotyczą rynków o różnym zasięgu, więc wchodzimy na dolne i górne granice zasięgu, a ostatnie sygnały są przeznaczone dla rynków, które zyskują na popularności. Korzystając z nich, możemy dołączyć do rynku w punktach taktycznych tuż przed silnymi trendami, a zyskujemy wysokie zyski. Zatrzymaj stratę Zalecamy umieszczanie straty stop na huśtawce niskiej dla długich transakcji, a przy wysokich obrotach dla krótkich transakcji. Oznacza to, że w przypadku długich zawodów należy umieścić stop loss 2 pipsy poniżej najniższego z ostatnich 4 ostatnich słupków, a dla krótkich transakcji umieścić stop loss 2 pipsy powyżej najwyższego z ostatnich 4 słupków. Ta metoda minimalizuje ryzyko i utrzymuje wysoki wskaźnik ryzyka: nagroda.